赵　　攀 Zhao pan

 性　　别：男

 专业名称：管理科学与工程

 研究方向：金融衍生产品定价与风险管理

 技术职务：副教授

 电子邮箱：zhaopanwxc.edu.cn

 实验室主页：

 通讯地址：六安市裕安区云露桥西月亮岛皖西学院金融与数学学院

 邮政编码：237012

赵攀，男，祖籍安徽砀山，管理科学与工程博士。主要从事金融衍生产品定价与风险管理研究。主持省级科研项目4项，其他研究课题3项。在《中国管理科学》《系统工程》《工程数学学报》《Journal of Computational and Applied Mathematics》《Chaos, Solitons and Fractals》等期刊发表学术论文22篇。

主讲课程：

金融工程学、金融风险管理、统计学

科研和社会服务情况：

1.主持2018年安徽省自然科学研究项目 (批准号：1808085MG224)；

2.主持2017年安徽省高等学校自然科学研究重点项目 (批准号：KJ2017A402)；

3.主持 2015安徽省高等学校人文社科重点研究项目 (批准号：SK2015A563)； 

主要学术论文：

1. 基于Tsallis分布及跳扩散过程的欧式期权定价（CSSCI)，中国管理科学，2015年6月；

2. 体制转换下等价鞅测度的构造研究（CSCD)，工程数学学报，2015年8月；

3. 基于Tsallis熵分布及O-U过程的幂式期权定价（CSCD)，山东大学学报，2015.02；

4. 基于Tsallis熵分布的欧式期权定价（CSCD，CSSCI)，系统工程，2014.10；

5. Portfolio selection problem with Value-at-Risk constraints under non-extensive statistical mechanics（SCI）. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 298: 64-71；

6. Portfolio selection problem with liquidity constraints under non-extensive statistical mechanics（SCI）. Chaos, Solitons and Fractals, 2016.01,Volume 82；

7. Variance-Optimal Hedging for the Process Based on Non-Extensive Statistical Mechanics and Poisson Jumps（SCI）. ACTA  PHYSICA  POLONICA  A，2016.06，Volume 129:1252-1256.

8. Non-Gaussian Closed Form Solutions for Geometric Average Asian Options in the Framework of Non-Extensive Statistical Mechanics（SCI）. Entropy, 2018, 20(1):71.