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赵攀博士
发布人:金融与数学学院  发布时间:2021-06-26   浏览次数:767

 赵  攀 Zhao pan

 性  别:

 专业名称:管理科学与工程

 研究方向:金融衍生产品定价与风险管理

 技术职务:副教授

 电子邮箱:zhaopanwxc.edu.cn

 实验室主页:

 通讯地址:六安市裕安区云露桥西月亮岛皖西学院金融与数学学院

 邮政编码:237012



赵攀,男,祖籍安徽砀山,管理科学与工程博士。主要从事金融衍生产品定价与风险管理研究。主持省级科研项目4项,其他研究课题3项。在《中国管理科学》《系统工程》《工程数学学报》《Journal of Computational and Applied Mathematics》《Chaos, Solitons and Fractals》等期刊发表学术论文22篇。

主讲课程

金融工程学、金融风险管理、统计学

科研和社会服务情况

1.主持2018年安徽省自然科学研究项目 (批准号:1808085MG224)

2.主持2017年安徽省高等学校自然科学研究重点项目 (批准号:KJ2017A402)

3.主持 2015安徽省高等学校人文社科重点研究项目 (批准号:SK2015A563); 

主要学术论文:

1. 基于Tsallis分布及跳扩散过程的欧式期权定价(CSSCI),中国管理科学,20156月;

2. 体制转换下等价鞅测度的构造研究(CSCD),工程数学学报,20158月;

3. 基于Tsallis熵分布及O-U过程的幂式期权定价(CSCD),山东大学学报,2015.02

4. 基于Tsallis熵分布的欧式期权定价(CSCDCSSCI),系统工程,2014.10

5. Portfolio selection problem with Value-at-Risk constraints under non-extensive statistical mechanicsSCI. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 298: 64-71

6. Portfolio selection problem with liquidity constraints under non-extensive statistical mechanicsSCI. Chaos, Solitons and Fractals, 2016.01,Volume 82

7. Variance-Optimal Hedging for the Process Based on Non-Extensive Statistical Mechanics and Poisson JumpsSCI. ACTA  PHYSICA  POLONICA  A2016.06Volume 129:1252-1256.

8. Non-Gaussian Closed Form Solutions for Geometric Average Asian Options in the Framework of Non-Extensive Statistical MechanicsSCI. Entropy, 2018, 20(1):71.